La plupart des échecs en évaluation ne sont pas dus à une mauvaise analyse. Ce sont des erreurs d'arithmétique — un trade dimensionné par habitude plutôt que par risque, un jour où le stop était large.
La taille du lot est le seul calcul que vous pouvez valider avec une précision absolue à chaque fois, avant d'entrer en position. Voici la méthode complète.
La formule
Lots = risque en capital ÷ (distance du stop en pips × valeur du pip par lot)
Trois variables, toutes connues avant même que le trade n'existe :
- Risque en capital — votre solde multiplié par votre pourcentage de risque. Sur un compte de $50,000 avec un risque de 0.5%, cela représente $250.
- Distance du stop — le nombre de pips entre l'entrée et le point d'invalidation. Cela se définit sur le graphique, jamais selon le montant que vous souhaitez risquer.
- Valeur du pip par lot — une propriété de l'instrument. Sur la plupart des paires FX cotées face au dollar, un lot standard vaut $10 par pip.
Exemple concret : EUR/USD
Un compte de $50,000, 0.5% de risque, et une configuration invalidée à 25 pips.
- Risque en capital : $50,000 × 0.5% = $250
- Risque par pip : 25 pips × $10 par pip par lot = $250 per lot
- Lots : $250 ÷ $250 = 1.00 lot
Maintenant, le même compte et le même risque sur une configuration plus large — 60 pips.
- Risque en capital : $250
- Risque par pip : 60 × $10 = $600 per lot
- Lots : $250 ÷ $600 = 0.41 lots
Tailles différentes, perte identique si vous avez tort. C'est tout l'intérêt du calcul. Un trader utilisant un lot sur les deux trades risquerait $250 sur le premier et $600 sur le second sans l'avoir décidé.
L'or et les indices sont différents
En dehors du FX, le courtier définit le contrat, ne réutilisez donc jamais un chiffre du FX.
- Or (XAU/USD) — un lot représente généralement 100 onces, donc un mouvement de $1 vaut $100 et chaque centime vaut $1.
- Indices et CFDs crypto — cotés par point, et la valeur du point diffère selon les courtiers.
Dans MT5, faites un clic droit sur le symbole dans le Market Watch et ouvrez Spécification. Lisez Taille du contrat, Taille du tick et le Valeur du tick ensemble. Confirmez ensuite sur une micro-position avant de prendre une taille réelle.
Dimensionner selon la limite de perte quotidienne
Le dimensionnement des positions sur un compte financé a une seconde contrainte : le plancher quotidien. Calculez à rebours à partir de celui-ci.
| Limite quotidienne | Risque par trade | Pertes totales avant le blocage du jour |
|---|---|---|
| 3% | 1.5% | 2 |
| 3% | 1.0% | 3 |
| 3% | 0.5% | 6 |
| 3% | 0.25% | 12 |
Trois pertes dans une session sont une matinée ordinaire, pas un désastre. Si votre risque par trade signifie que trois pertes mettent fin à la journée, la taille est mauvaise, peu importe la qualité des configurations.
La même logique s'applique au drawdown maximum. Sur une limite totale de 8%, un risque de 0.5% vous donne une marge de seize pertes consécutives — assez pour traverser une quinzaine difficile sans perdre le compte.
Quatre erreurs qui coûtent des comptes
- Choisir le stop pour l'adapter à la taille. À l'envers. Le graphique définit le stop ; le stop définit la taille.
- Des lots fixes sur chaque trade. Votre pire journée devient une question de hasard.
- Ignorer la corrélation. Trois positions longues sur le dollar à 0.5% chacune se comportent comme un seul trade à 1.5%.
- Oublier les positions flottantes. Les trades ouverts comptent dans le chiffre quotidien. Calculez la taille du prochain trade en fonction de la marge restante, et non de celle de départ.
Faites-le en quelques secondes
Our outils de risque et de drawdown effectuez ce calcul par rapport aux limites de votre compte réel, et le guide de calcul de taille de position traite de l'aspect volatilité — pourquoi un stop basé sur l'ATR automatise l'ajustement.
Si vous voulez valider la méthode avant de payer quoi que ce soit, le Challenge $5 Pay After Passing est l'endroit idéal pour tester : vous ne payez les frais de compte qu'une fois le test réussi.