Le dimensionnement des positions fait la différence entre une stratégie qui survit à une mauvaise semaine et une autre qui échoue. La bonne nouvelle : c'est une simple ligne d'arithmétique.
La formule
Position size = (Account risk in $) / (Stop distance x Value per unit)
Tout le reste — taux de réussite, espérance, objectif — découle de cela. Sur une évaluation à $50,000 avec un risque de 0.5% par trade, votre risque par compte est de $250. Si votre stop est de 25 pips sur une paire valant $10 par pip par lot, cela correspond à 0.25 lots. Pas à "un lot parce que c'est mon intuition".
Pourquoi un pourcentage fixe bat un lot fixe
Une taille de lot fixe signifie que votre risque varie avec la volatilité : ce même lot de 1.0 peut vous coûter $80 un jour calme et $600 lors d'un pic d'actualité. Un pourcentage fixe maintient le dommage constant peu importe le comportement de l'instrument, ce qui est exactement ce qu'une règle de drawdown récompense.
Liez-le aux limites de la firme
Sur un compte MixFunded, le plancher quotidien est de 3%. Si vous risquez 0.5% par trade, vous pouvez vous tromper six fois de suite avant que la journée ne s'arrête — une marge suffisante pour une série de pertes normale. Risquez 2% par trade et une seule mauvaise heure peut être fatale.
- 0.25% par trade — 12 pertes consécutives avant la limite journalière
- 0.5% par trade — 6 pertes consécutives
- 1% par trade — 3 pertes consécutives
- 2% per trade — 1 mauvais trade et la journée est terminée
Évoluez progressivement
Les traders qui augmentent leur exposition après une semaine positive et la réduisent après une semaine négative finissent par trader le plus gros au moment où ils sont le moins lucides. Modifiez votre risque selon un calendrier établi — mensuellement, basé sur les résultats — et non sur l'émotion.
Testez vos propres chiffres dans le calculateur de risque et le simulateur de drawdown avant votre prochaine session.