Большинство проваленных тестов — это не ошибки анализа. Это ошибки арифметики: позиция, открытая по привычке, а не по расчету риска в день, когда стоп-лосс оказался шире обычного.
Размер лота — это единственный расчет, который можно сделать идеально точно каждый раз перед входом. Вот вся методика.
Формула
Лоты = риск в деньгах ÷ (дистанция стопа в пунктах × стоимость пункта за лот)
Три вводных, известных еще до открытия сделки:
- Риск в деньгах — ваш баланс, умноженный на процент риска. Для счета в $50,000 при риске 0.5% это составит $250.
- Дистанция стоп-лосса — количество пунктов от точки входа до уровня, где ваша идея отменяется. Берется с графика, а не из желаемого объема риска.
- Стоимость пункта за лот — характеристика инструмента. Для большинства валютных пар с USD стоимость одного стандартного лота составляет $10 за пункт.
Пример расчета: EUR/USD
Счет $50,000, риск 0.5%, сетап с отменой через 25 пунктов.
- Денежный риск: $50,000 × 0.5% = $250
- Риск в пунктах: 25 пунктов × $10 за пункт на лот = $250 на лот
- Лоты: $250 ÷ $250 = 1.00 лот
Тот же счет и тот же риск, но с более широким стопом — 60 пунктов.
- Денежный риск: $250
- Риск в пунктах: 60 × $10 = $600 на лот
- Лоты: $250 ÷ $600 = 0.41 лота
Разные объемы, но идентичный убыток при срабатывании стопа. В этом и заключается суть расчета. Трейдер, использующий один лот в обоих сделках, рискнул бы $250 в первой и $600 во второй, даже не осознавая этого.
Золото и индексы работают иначе
За пределами форекса параметры контракта определяет брокер, поэтому никогда не используйте значения из FX.
- Золото (XAU/USD) — один лот обычно равен 100 унциям, поэтому движение в $1 стоит $100, а каждый цент — $1.
- Индексы и крипто-CFD — котируются в пунктах, и стоимость пункта варьируется у разных брокеров.
В MT5 нажмите правой кнопкой мыши на символ в «Обзоре рынка» и откройте Спецификацию. Изучите Размер контракта, Минимальное изменение цены и Стоимость пункта вместе. Затем проверьте расчеты на микро-позиции, прежде чем открывать реальный объем.
Расчет объема с учетом лимита на день
Управление позицией на проп-аккаунте имеет второе ограничение: дневной порог. Рассчитывайте объем, отталкиваясь от него.
| Дневной лимит | Риск на сделку | Количество убытков до блокировки счета на день |
|---|---|---|
| 3% | 1.5% | 2 |
| 3% | 1.0% | 3 |
| 3% | 0.5% | 6 |
| 3% | 0.25% | 12 |
Три стоп-лосса за сессию — это обычное утро, а не катастрофа. Если ваш риск на сделку таков, что три минуса закрывают торговый день, значит объем выбран неверно, какими бы отличными ни казались сетапы.
Та же логика применима к максимальной просадке. При общем лимите в 8%, риск 0,5% дает вам запас в шестнадцать полных стоп-лоссов подряд — этого достаточно, чтобы пережить по-настоящему плохую неделю, не потеряв счет.
Четыре ошибки, сжигающие депозиты
- Подбор стоп-лосса под желаемый объем. Все наоборот. График определяет стоп; стоп определяет объем.
- Фиксированные лоты в каждой сделке. Ваш худший день становится вопросом случайности.
- Игнорирование корреляции. Три лонга по разным парам с долларом по 0,5% каждый ведут себя как одна сделка с риском 1,5%.
- Забытые плавающие позиции. Открытые сделки учитываются в дневном лимите. Рассчитывайте объем следующей сделки, исходя из оставшегося запаса, а не из того, что был в начале дня.
Сделайте это за секунды
Our инструменты для расчета риска и просадки выполните этот расчет с учетом лимитов вашего реального счета, и руководство по расчету размера позиции разбирает волатильность — почему стоп-лосс на базе ATR делает корректировку автоматической.
Если вы хотите проверить метод, прежде чем платить, челлендж $5 Pay After Passing — отличный способ тестирования: вы оплачиваете стоимость аккаунта только после того, как уже прошли отбор.