Размер позиции — это разница между стратегией, которая переживет плохую неделю, и той, что нет. Хорошая новость: это одна строка арифметики.
Формула
Position size = (Account risk in $) / (Stop distance x Value per unit)
Все остальное — винрейт, матожидание, тейк-профит — вторично. На оценке $50,000 с риском 0.5% на сделку ваш риск на счете составляет $250. Если ваш стоп 25 пипсов на паре стоимостью $10 за пипс на лот, это 0.25 лота. А не «один лот, потому что так кажется правильным».
Почему фиксированный процент лучше фиксированного лота
Фиксированный лот означает, что ваш риск колеблется вместе с волатильностью: один и тот же 1.0 лот может стоить вам $80 в спокойный день и $600 во время скачка на новостях. Фиксированный процент сохраняет ущерб постоянным независимо от того, что делает инструмент, что идеально подходит под правила просадки.
Привяжите это к лимитам фирмы
На счете MixFunded дневной лимит составляет 3%. Если вы рискуете 0.5% за сделку, вы можете ошибиться шесть раз подряд до закрытия дня — этого достаточно для обычной серии убытков. Рискните 2% за сделку, и один неудачный час станет фатальным.
- 0.25% на сделку — 12 убытков подряд до достижения дневного лимита
- 0.5% на сделку — 6 убытков подряд
- 1% на сделку — 3 убытка подряд
- 2% на сделку — 1 неудачная сделка, и день окончен
Масштабируйтесь постепенно
Трейдеры, которые увеличивают лот после удачной недели и сокращают после убыточной, в итоге торгуют самым крупным объемом именно тогда, когда их дисциплина слабеет. Меняйте процент риска по графику — например, раз в месяц на основе результатов, а не под влиянием эмоций.
Проверьте свои показатели в калькуляторе рисков и симуляторе просадки перед следующей сессией.