Разбор Trailing Drawdown: правило, которое тихо закрывает счета
Два счета с одинаковым процентом просадки могут быть совершенно разными продуктами. Разница в том, от чего отсчитывается лимит.
Три типа просадки
Статическая просадка привязана к начальному балансу. Начните с $100,000 с лимитом 10%, и ваш порог всегда будет $90,000.
Скользящая просадка (Trailing drawdown) следует за вашим максимальным балансом или эквити. Увеличьте счет до $105,000, и порог сдвинется до $95,000 — ваш запас прочности не растет.
Дневная просадка обнуляется каждую сессию. Она ограничивает сумму, которую вы можете потерять за один день, независимо от общей прибыли.
Почему скользящая просадка ловит трейдеров врасплох
Трейдер выводит счет в +$4,000, отдает рынку $2,000 и удивляется, что счет стал ближе к закрытию, чем на старте. Порог поднялся вслед за пиком; откат съел буфер, который трейдер считал чистой прибылью.
Как торговать со скользящим порогом
- Фиксируйте прибыль частями, не позволяя крупному профиту полностью откатиться
- Считайте пиковое значение эквити новой точкой отсчета в своей голове
- Снижайте лотность после серии удачных сделок — пространства для маневра стало меньше, а не больше
- Никогда не увеличивайте риск, пытаясь «использовать» нереализованную прибыль
Модель MixFunded
В наших челленджах используется 3% maximum daily drawdown относительно эквити, что означает учет плавающих убытков в реальном времени. Это строже, чем правило по балансу, и сделано осознанно: это правило отражает реальное движение капитала.
В вашем личном кабинете линия просадки наложена прямо на график доходности, поэтому расстояние до лимита всегда на виду, и вам не нужно высчитывать его в уме во время стресса.
Одна привычка, которая решает проблему
Перед каждым входом проверяйте дистанцию до лимита потерь в долларах. Если один стоп-аут съедает более половины этого расстояния — позиция слишком велика. Эта проверка занимает пять секунд и предотвращает большинство нарушений правил.