Индикаторы6 мин чтения
Что такое ATR? Средний истинный диапазон и расчет объема позиции
Быстрый ответ
Мера волатильности, а не сигнал направления. Самый чистый показатель для расчета стоп-лосса и размера позиции.
ATR — Average True Range (средний истинный диапазон) — измеряет волатильность. Он показывает, какое расстояние в среднем проходит инструмент внутри одной свечи за выбранный период, выраженное в единицах цены.
ATR ничего не говорит о направлении тренда. Его ценность в том, что он превращает ощущение «сегодня быстрый рынок» в конкретное число. Это делает его самым полезным индикатором для тех, кто торгует с соблюдением правил просадки.
Истинный диапазон и расчет ATR
Истинный диапазон свечи — это наибольшее из трех значений: максимум минус минимум, максимум минус предыдущее закрытие, и предыдущее закрытие минус минимум. Учет предыдущего закрытия делает диапазон «истинным» — так учитываются гэпы (разрывы в цене).
ATR — это скользящая средняя истинного диапазона, чаще всего за 14 периодов. Если ATR равен 120 на графике, где цена указана в пунктах, это значит, что в среднем инструмент проходит около 120 пунктов за свечу на данном таймфрейме.
Использование ATR для установки стоп-лосса
Самая частая ошибка при установке стопа — выбор дистанции исходя из того, сколько вы готовы потерять, а не из того, как обычно двигается рынок. Стоп меньше одного ATR будет сбит рыночным шумом, даже если ваш прогноз был верным.
Рабочий вариант — ставить стоп на 1.5–2 ATR за уровнем отмены сценария. Если ATR на 15-минутном графике равен 30 пунктам, то 15-пунктовый стоп находится внутри зоны шума, а 50-пунктовый — за ее пределами. Сделка все равно может закрыться в минус, но это произойдет из-за неверной идеи, а не из-за случайного ценового шума.
Использование ATR для расчета объема позиции
Как только дистанция стопа определена по ATR, объем позиции рассчитывается арифметически. Решите, какой суммой вы готовы рискнуть, разделите ее на дистанцию стопа в единицах цены и переведите в лоты или контракты, учитывая стоимость пункта.
Пример для счета на $10,000 при риске 0.5% ($50): если стоп по ATR равен 40 пунктам, а стоимость пункта — $1 за лот, то объем позиции составит $50 ÷ (40 × $1) = 1.25 лота. Когда волатильность удваивается, ATR удваивается, дистанция стопа удваивается, а объем позиции автоматически сокращается вдвое — ваш денежный риск остается неизменным при любых изменениях рынка.
- Риск на сделку (деньги) = баланс × % риска
- Дистанция стопа = ATR × выбранный множитель
- Объем позиции = риск в деньгах ÷ (дистанция стопа × стоимость пункта)
Почему ATR важен при правилах дневной просадки
У каждого проп-аккаунта есть лимит дневных потерь. В программах MixFunded этот лимит составляет фиксированный процент от стартового баланса. Вопрос вашего выживания сводится к одному: сколько полных стоп-лоссов подряд умещается в сегодняшний лимит?
Расчет позиции по ATR делает этот показатель стабильным. Если вы торгуете так, что каждый убыток стоит 0.5% при дневном лимите в 3%, у вас в запасе шесть полных стопов ежедневно, независимо от того, спокоен рынок или агрессивен. Торговля фиксированным лотом даст вам тот же запас в штиль, но приведет к мгновенному сливу при высокой волатильности.
Часто задаваемые вопросы
Какой период ATR лучше выбрать?
Стандартный период — 14, он подходит для большинства таймфреймов. Короткие периоды, такие как 7, быстрее адаптируются к резким скачкам волатильности (полезно при выходе новостей); длинные периоды, такие как 21, дают более стабильное значение и реже меняют расчетный объем позиции.
Означает ли высокий ATR, что рынок бычий?
Нет. ATR не зависит от направления — он растет, когда увеличивается размер свечей, независимо от того, растущие они или падающие. Резкие продажи и резкое ралли дают одинаковые показатели ATR.
Что лучше: ATR или фиксированный стоп в пипсах?
Почти всегда — ATR. Фиксированный стоп либо слишком короток при высокой волатильности, либо неоправданно широк при спокойном рынке. ATR удерживает стоп пропорционально текущим условиям, сохраняя ваш денежный риск постоянным — а это именно то, что контролирует ваше правило просадки.
Похожие руководства
Position Sizing
Формула, переводящая процент риска и размер стопа в лоты — и главная причина провала челленджей.
ЧитатьСтоп-лоссы
Где ставить стоп, почему его место на уровне отмены сценария, а не на комфортной сумме, и почему расширение стопа фатально.
ЧитатьСоотношение риска и прибыли
R:R не имеет значения без учета винрейта. Таблица безубыточности и причины, по которым цели в 5R часто дают худшие результаты, чем 2R.
ЧитатьТоргуйте на проп-аккаунте
Оценки MixFunded начинаются от $5. Выплаты производятся каждый понедельник в USDT (TRC-20) и публикуются в блокчейне.