Управление рисками6 мин чтения
Что такое просадка? Дневная, максимальная, статичная и трейлинг-просадка
Быстрый ответ
Правило, которое губит большинство отборов. Дневная просадка против максимальной, статическая против скользящей, и от какого баланса они считаются.
Просадка — это снижение стоимости счета от пикового значения до последующего минимума, выраженное в процентах. На проп-счете или этапе оценки это не просто статистика, а правило, определяющее выживание аккаунта.
Больше челленджей проваливается из-за просадки, чем по любой другой причине. Причем большая часть неудач вызвана непониманием того, как измеряется лимит, а не плохой торговлей.
Дневная просадка
Дневной лимит потерь ограничивает сумму, которую вы можете потерять за один торговый день. Его нарушение приводит к закрытию счета, независимо от того, насколько успешным был остальной период.
Все решают две детали. Во-первых, от чего ведется расчет — обычно это баланс или эквити на начало дня. Во-вторых, учитываются ли плавающие убытки по открытым позициям: в большинстве фирм — да, то есть глубокая просадка по сделке может привести к нарушению лимита еще до ее закрытия.
Максимальная просадка
Максимальная просадка ограничивает общее падение счета за все время его существования. Это более жесткий лимит, так как он не обнуляется каждый день.
Она бывает двух видов. Статичный максимум считается от начального баланса и не меняется — достигли его и провалили тест, сколько бы прибыли вы ни заработали до этого. Трейлинг-максимум (плавающая просадка) следует за пиком вашего эквити или баланса вверх: лимит допустимых потерь растет вместе с прибылью, но никогда не опускается обратно.
- Статичная: считается от начального баланса, фиксирована на весь срок жизни счета
- Трейлинг: следует за максимальным эквити или балансом, фиксируя прогресс
- Трейлинг-лимиты становятся строже, когда вы в прибыли — «пол» поднимается вместе с вами
Почему трейдеры нарушают правила, не замечая этого
Самая частая причина — плавающий убыток. Трейдер закрывает день без сделок, но оставляет открытую позицию с просадкой 3% на ночь; если лимит считается по эквити, он уже нарушен.
Вторая причина — трейлинг-лимит после серии прибыльных сделок. Трейдер с прибылью 4% полагает, что у него в запасе весь первоначальный лимит, хотя на самом деле «пол» подтянулся за пиком доходности, и под этим пиком остается лишь установленный процент.
Торговля внутри лимита
Пересчитайте правило в ежедневный «торговый бюджет» до начала сессии. Если дневной лимит 3%, а вы рискуете 0.5% в сделке, у вас есть запас на шесть полных убытков. После трех логично остановиться, сохранив половину лимита.
MixFunded указывает точные дневные и максимальные лимиты для каждой программы на странице тарифов, а в личном кабинете трейдера видна дистанция до обоих показателей в реальном времени. Знать цифру заранее и проверять ее перед входом — это разница между управлением рисками и внезапным «вылетом».
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между дневной и максимальной просадкой?
Дневная просадка ограничивает потери в рамках одного торгового дня и обновляется каждые сутки. Максимальная просадка ограничивает общее снижение за все время жизни счета и не сбрасывается — ею сложнее управлять.
Учитывается ли плавающий убыток в просадке?
В большинстве фирм — да. Лимиты, рассчитываемые по эквити, включают нереализованные убытки по открытым позициям. Это значит, что сделка может нарушить лимит, пока вы не у монитора. Всегда уточняйте, как MixFunded или другая компания измеряет просадку: по балансу или по эквити.
Что такое плавающий (trailing) просадка?
Максимальный уровень просадки, который следует за максимальным значением эквити или баланса. По мере роста прибыли «пол» поднимается вместе с вами, фиксируя прогресс. Он никогда не опускается, поэтому резкий рост с последующим откатом может привести к нарушению лимита, даже если баланс счета все еще выше начального.
Похожие руководства
Position Sizing
Формула, переводящая процент риска и размер стопа в лоты — и главная причина провала челленджей.
ЧитатьСтоп-лоссы
Где ставить стоп, почему его место на уровне отмены сценария, а не на комфортной сумме, и почему расширение стопа фатально.
ЧитатьСоотношение риска и прибыли
R:R не имеет значения без учета винрейта. Таблица безубыточности и причины, по которым цели в 5R часто дают худшие результаты, чем 2R.
ЧитатьТоргуйте на проп-аккаунте
Оценки MixFunded начинаются от $5. Выплаты производятся каждый понедельник в USDT (TRC-20) и публикуются в блокчейне.