Управление рискамиЧитать 5 мин
Матожидание: сколько ваша стратегия зарабатывает за сделку
Быстрый ответ
Один показатель, который говорит, приносит ли стратегия деньги, и ставит точку в споре о важности винрейта.
Матожидание (Expectancy) — это средняя стоимость одной сделки после учета всех прибылей и убытков с поправкой на их частоту. Это единственный честный показатель стратегии, так как его нельзя приукрасить одной удачной неделей.
Оно также ставит точку в спорах о винрейте. Стратегия, в которой семь из десяти сделок убыточны, может быть отличной, а та, где семь из десяти прибыльны — может оказаться медленным способом слить депозит.
Формула
Матожидание = (винрейт × средняя прибыль) − (процент убытков × средний убыток).
Считайте в деньгах, а не в процентах, и используйте данные реальных закрытых сделок, а не мечты из бэктестов. Любой результат выше нуля означает, что система приносит прибыль на большой выборке; ниже нуля — размер позиции лишь определяет скорость, с которой «кровоточит» счет.
- Винрейт = прибыльные сделки ÷ общее количество сделок
- Средняя прибыль = общая прибыль от победителей ÷ количество прибыльных сделок
- Средний убыток = общий убыток от проигравших ÷ количество убыточных сделок
- Нужна репрезентативная выборка — если сделок меньше 30, результат является статистическим шумом.
Пример расчета
Стратегия А выигрывает в 30% случаев, принося $900 на победителях и теряя $250 на проигравших: (0.30 × 900) − (0.70 × 250) = $270 − $175 = $95 на сделку.
Стратегия B выигрывает в 70% случаев, принося $200 на победителях и теряя $500 на проигравших: (0.70 × 200) − (0.30 × 500) = $140 − $150 = −$10 на сделку. Торговать по стратегии B психологически приятнее, но она все равно теряет деньги.
Матожидание в R вместо долларов
Выражение результатов в R — кратных сумме вашего риска — делает матожидание сопоставимым для разных размеров счетов и инструментов. Сделка с риском $50, принесшая $150, — это +3R независимо от баланса.
Среднее значение R на сделку, умноженное на количество сделок в месяц, дает реалистичный прогноз. Именно на него стоит опираться, оценивая, является ли цель достижимой или просто желаемой.
Использование на проп-аккаунте
Матожидание подсказывает, сколько вам нужно торговать, а не только то, насколько качественно вы это делаете. Среднее значение +0.15R за 20 сделок в месяц — это здоровый результат; надеяться закрыть цель за пять сделок — нет.
Оно также выявляет риски нарушения правил. Если ваше матожидание зависит от нескольких аномально крупных прибылей, правило последовательности или жесткий дневной лимит могут незаметно разрушить стратегию, даже если математика выглядит нормально. Проверяйте их в связке.
Часто задаваемые вопросы
Какое матожидание считается хорошим?
Любое положительное число подходит для работы; важно лишь его соотношение с вашим риском. Средний показатель от +0.1R до +0.3R на сделку — это реалистичный и устойчивый диапазон для дискреционного трейдера. Цифры значительно выше на малой выборке обычно отражают везение или нетипичное состояние рынка.
Матожидание — это то же самое, что и профит-фактор?
Они связаны, но это разные вещи. Профит-фактор — это валовая прибыль, деленная на валовый убыток (коэффициент). Матожидание — это средний доход или R на одну сделку, поэтому оно также отражает частоту вашей торговли и его проще перевести в месячные ожидания.
Сколько сделок мне нужно, прежде чем я смогу доверять цифрам?
Минимум 30 закрытых сделок для черновой оценки и около 100 для уверенности, при условии, что все они совершены в рамках одной стратегии и рыночных условий. Смешивание разных стратегий в одну выборку дает результат, который ничего не значит.
Похожие руководства
Риск разорения
Серии убытков — это норма, а не невезение. Как рассчитать, приведет ли ваша серия к потере счета.
ЧитатьСоотношение риска и прибыли
R:R не имеет значения без учета винрейта. Таблица безубыточности и причины, по которым цели в 5R часто дают худшие результаты, чем 2R.
ЧитатьКак вести торговый журнал
Журнал, где фиксируются только прибыли и убытки, говорит о том, что произошло. Журнал, где записаны решения, объясняет, почему.
ЧитатьТоргуйте на проп-аккаунте
Оценки MixFunded начинаются от $5. Выплаты производятся каждый понедельник в USDT (TRC-20) и публикуются в блокчейне.