O dimensionamento de posição é a diferença entre uma estratégia que sobrevive a uma semana ruim e uma que não. A boa notícia: é apenas uma linha de aritmética.
A fórmula
Position size = (Account risk in $) / (Stop distance x Value per unit)
Todo o resto — taxa de acerto, expectativa, alvo — vem depois disso. Em uma avaliação de $50,000 arriscando 0.5% por trade, o risco da sua conta é $250. Se o seu stop é de 25 pips em um par que vale $10 por pip por lote, isso dá 0.25 lotes. Não "um lote porque parece certo".
Por que uma porcentagem fixa vence um lote fixo
Um tamanho de lote fixo significa que seu risco oscila com a volatilidade: o mesmo 1.0 lote pode custar $80 em um dia calmo e $600 durante um pico de notícias. Uma porcentagem fixa mantém o dano constante, não importa o que o instrumento esteja fazendo, que é exatamente o que uma regra de drawdown recompensa.
Vincule aos limites da mesa
Em uma conta MixFunded, o limite diário é 3%. Se você arriscar 0.5% por trade, pode errar seis vezes seguidas antes que o dia te elimine — margem suficiente para uma sequência normal de perdas. Arrisque 2% por trade e uma hora ruim será fatal.
- 0.25% por trade — 12 perdas consecutivas antes do limite diário
- 0.5% por trade — 6 perdas consecutivas
- 1% por trade — 3 perdas consecutivas
- 2% por trade — 1 trade ruim e o dia acabou
Aumente o lote gradualmente
Traders que aumentam o tamanho da mão após uma semana positiva e cortam após uma negativa acabam operando maior exatamente quando estão menos afiados. Mude sua porcentagem de risco seguindo um cronograma — mensal, baseado em resultados — e não na emoção.
Rode seus próprios números na calculadora de risco e simulador de drawdown antes da sua próxima sessão.